SheetFollowHyperlink

Primeiro devemos criar um módulo de classe e renome-lo para AppEventCls.

1) Entre no VBA depois em Inserir>Módulo de classe

2) Click no módulo para seleciona-lo depois nas Propriedades do módulo altere o nome para AppEventCls

3) Ao final o resultado deve ser como a a imagem abaixo.

De um duplo click no módulo de classe, copie e cole o código abaixo.

Option Explicit
'Modulo de classe AppEventCls
Public WithEvents myApp As Application
Private Sub myApp_SheetFollowHyperlink(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Hyperlink)
    MsgBox Sh.Name & "‚ no link: " & Target.Address & " - Por Evento Application"
End Sub

Pronto!!! Já expandimos esse evento para todo o objeto application, mas agora vamos precisar inicializar esse evento para que comece a ser utilizado, para isso vamos criar uma rotina em um módulo.

1) Entre no VBA depois em Inserir>Módulo

2) Ao final o resultado deve ser como a a imagem abaixo.

De um duplo click no módulo, copie e cole o código abaixo.

Option Explicit
'Declarando uma variavel que vai assumir os eventos do módulo
Dim myAppCls As New AppEventCls
Sub InitializeAppEvent()
    Set myAppCls.myApp = Application
End Sub

Execute o código acima e a cada vez que clicar em um link em uma planilha no mesmo objeto application ou seja na mesma instancia desse Excel mas não se limitando a uma unica pasta de trabalho (workbook) sera exibida uma mensagem.

Nesse exemplo mostrei como dar o start manualmente por uma rotina, mas nada impede a execução por um evento padrão tipo open.

Clique aqui para baixar o arquivo desse passo a passo.